Falto Blog

처음에 만원짜리 주식 1주를 샀다고 가정하자. 그 주식이 계속 1,000원씩 하락한다고 하자. 그리고, 일직선으로 하락하는 것이 아니라 도중에 +6% 상승이 있다고 가정한다면, 위 계산처럼 투자해서 약간의 수익을 내고 탈출할 수 있다. 하지만, 이 방법은 2가지 관점에서 매우 안좋다. 첫번째. 만원짜리 1주를 샀는데, 그게 하락하지 않고 계속 오르는 경우엔 어떻게 할 것인가? 오를 경우에 대한 전략이 없기 때문에 그냥 넋놓고 쳐다보는 수밖에 없다. 문제는, 이 주식이 100% 오른다한들 겨우 10,000원의 수익밖에 나지 않는다는 것이다. 두번째. 위 계산에서도 알 수 있듯이 겨우 5회 하락했음에도 불구하고 나중에는 1천만원가까운 돈이 필요하게 된다. 다행히 -20%하락했을 때 그 지점에서 +6% 반등이..

초기 매수가격이 1,000원일 때, 아무리 늦어도 20%이상 빠지기 전에 무조건 매도해야 한다. 사실 20% 이하로 빠질 때까지 홀딩해도 안된다. 그 이유는 대부분 주식들이 반등할 때 반등폭이 20%~25% 수준이기 때문이다. 그 정도 반등했다가 다시 하락한다. 따라서, 반등 때 빠져나오려면 상승율이 25% 이하일 때 빠져나와야 한다. 17.6% 정도 상승했을 때 안전하게 빠져나오기 위해서는 손실율이 -15%를 넘지 않도록 유지하는 게 최선이다. 로스컷의 최대 허용치는 15~20%이다.

사업보고서 결산 후 90일 이내 기업공시국 반기보고서 반기 경과 후 45일 이내 기업공시국 분기보고서 분기 경과 후 45일 이내 기업공시국 ※ 제출기한 연결기준의 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에는 연결공시하는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도*에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출 가능 * '11년부터 K-IFRS를 의무적용하는 자산총액 2조원 이상 기업의 경우 '11, '12년이 이에 해당되며, 자산총액 2조원 미만 의무 적용 기업의 경우 '13년부터 분기ㆍ반기보고서를 연결 기준으로 공시하므로 '13, '14년이 해당됨 12월 결산법인인 경우, "1분기 보고서(2015.03)"는 5월 15일 이전에 "반기 보고서(2015.06)"는 8월 15일 이전에 "3분기 보고서(2015.03"는 11월..

키움종합차트에 보면 왼쪽에 시스템트레이딩이 있다.시스템트레이딩에서 자신이 원하는 전략으로 매매전략을 정할 수 있다.시스템트레이딩 전략 주문연동 중 상태일 때 매매전략의 조건이 만족되면 주문확인 창이 팝업된다. 자동으로 주문이 나가는 것은 아니다. 코딩으로 사람이 없어도 컴퓨터가 알아서 확인 버튼을 누를 수 있는 프로그램을 만들면 자동화가 가능할 것이라는 생각이 든다. 그 대신 HTS를 계속 켜 놓아야 하고, 중간에 한 번이라도 인터넷이 끊기면 HTS도 통신이 끊겨버린다는 리스크가 있다.다른 사람이 써 놓은 글 보니 HTS에 백테스팅 기능도 있다.공부방 :: 키움증권 최적화, 시뮬레이션, 리포트 (tistory.com) 키움증권 최적화, 시뮬레이션, 리포트키움증권에서 API를 이용해서 시스템 트레이딩(자동..

상장폐지되면 종목코드랑 종목명 등 모든 데이터가 사라진다고 생각했다. 그래서 GetMasterCodeName 함수를 호출해서 이름이 없으면 상장폐지로 분류했다. 그러나 상장폐지됐는데 이름만 남아있는 경우도 있다. 바로 아래처럼.그래서 이런 종목을 거르기 위한 다른 알고리즘을 찾았다. GetMasterLastPrice 함수를 호출했을 때 0원이 나오거나, 혹은 빈 문자열이 나온다면 그것은 상장폐지된 종목이다. GetMasterLastPrice에 제낙스의 코드를 넣으면 0원이 나오고(정확히는 0이 연속된 문자열이 나온다.), 다른 의미없는 문자(apple, banana 등..)를 종목코드 매개변수에 넣으면 빈 문자열이 나온다.

NAND 게이트의 조합만으로 모든 게이트를 만들 수 있다. 아래는 NAND 게이트의 퍼셉트론만으로 모든 게이트를 구현한 python 코드이다.def NAND(x1, x2): a0 = -0.5 * (x1 + x2) + 0.7 if a0 > 0: return 1 else: return 0def NOT(x): return NAND(x, x)def AND(x1, x2): return NOT(NAND(x1, x2))def OR(x1, x2): return NAND(NOT(x1), NOT(x2))def NOR(x1, x2): return NOT(OR(x1, x2))def XOR(x1, x2): return AND(NAND(x1, x2), OR(x1..

import numpy as npx = np.random.rand(1)print(x)rand(0.1) 하면 error 발생. 흠.... 인수는 1보다 커야 하는군!rand(3.4)해도 error 발생.  흠.... 인수는 1보다 큰 정수만 가능한가 보군!rand(-2) 해도 error 발생.  흠.... 인수는 1보다 큰 양의 정수만 가능한가 보군!import numpy as npx = np.random.rand(3)print(x)결과를 보니, 인수에 N이라는 정수를 넣으면, 원소 갯수가 N인 1차원 배열이 생기고, 각 원소는 0~1사이의 랜덤숫자가 되는 것 같다. 그렇다면 rand(2,3) 은 어떤 결과일까?import numpy as npx = np.random.rand(2,3)print(x)가로 2..

import time# 0, 1, ..., 9998, 9999list_a = range(10000)# list_a의 누적합을 구한다. 시간복잡도는 Θ(n²)def func0(list_a): ret = [] for i in range(len(list_a)): suma = 0 for a in list_a[:i+1]: suma += a ret.append(suma) return ret# list_a의 누적합을 구한다. 시간복잡도는 Θ(n)def func1(list_a): ret = [] suma = 0 for a in list_a: suma += a ret.append(suma) return..

☞ H: 환헷지를 의미 ☞ 합성: 자산운용사와 증권사에 맡겨 매매한다는 의미 ■ ETF 거래 비용 ☞ 증권 거래세 : 0원. 일반 주식은 0.25%가 매도 할 때 붙는다. ☞ 증권사 수수료: 매수 매도 각각 0.015%. 합하면, 0.03% ☞ 펀드 운용수수료: 펀드마다 다르다. 0.8%까지도 받는다. 하지만 비용은 일할로 계산하여 받는다. 만약 1% 수수료를 받는다면, 하루당 1/365%만큼 받는 셈이다. 하루에 0.003%이다. 증권거래세가 0.25%이기 때문에 100일 정도, 약 3달 이상 ETF를 보유한다면 거래비용면에서 손해를 보는 셈이다. ETF는 단타를 해야 제맛이다.

인터넷에 돌아댕기는 글. 누가 쓴 것인지 출처가 불분명한데, 읽어볼 만함. 서로 상충되는 내용도 있긴 하지만, 대체로 맞는다고 생각됨. 스토캐스트 ,볼린져 밴드 ,일목균형 등등 한 60여가지가 있는데 다 쓸짤 데기 없는 쓰레기에 불과하다 다 필요없다 쓰레기 통에 버리고 오로지 거래량,갠들 이평선 이렇게 3가지만 가지고 분석하기 바란다 이 3가지를 못하면서 다른 보조지표을 사용하는 인간을 보면 한달 백만원 받는 노가다 인생이 할부로 벤츠타고 다니는것 하고 똑 같다 올라가는 종목은 계속가고 떨어지는 종목은 계속 떨어지는데가 시장인데 보조지표을 사용하면 올라가는 종목은 과열이라 사지 말거나 팔라고 하고 계속 낙하하면서 지하실 찾아가는 종목은 과매도 구간이라고 매수하라고 하는것들이 바로 보조지표다 거래량 거래량..